Encyclopedia

Мультиколлинеарность — корреляция независимых переменных [1], которая затрудняет оценку и анализ общего результата [2]. Когда независимые переменные коррелируют друг с другом, говорят о возникновении мультиколлинеарности. В машинном обучении (Machine Learning) мультиколлинеарность может стать причиной переобучаемости модели, что приведет к неверному результату [3]. Кроме того, избыточные коэффициенты увеличивают сложность модели машинного обучения, а значит, время ее тренировки возрастает. Еще мультиколлинеарность факторов плоха тем, что математическая модель регрессии содержит избыточные переменные, а это значит [4]: осложняется интерпретация параметров множественной регрессии как величин действия факторов, параметры регрессии теряют смысл и следует рассматривать другие переменные; оценки параметров ненадежны – получаются большие стандартные ошибки, которые меняются с изменением объема наблюдений, что делает модель регрессии непригодной для прогнозирования. Для оценки мультиколлинеарности используется матрица парных коэффициентов корреляции, у Далее …